Uma matriz de correlação é uma poderosa ferramenta de dados que ajuda a visualizar a força e a direção das relações entre diversas variáveis. Em negociações e investimentos, ela é frequentemente usada para identificar como diferentes ativos se movem em relação uns aos outros, o que pode ser fundamental para o gerenciamento de riscos, o desenvolvimento de estratégias e a otimização de portfólios.

Como ler

Cada célula da matriz exibe um coeficiente de correlação entre duas variáveis (ou ativos), variando de -1 a +1:

• +1: Correlação positiva perfeita - ambas as variáveis se movem na mesma direção
• -1: Correlação negativa perfeita - uma variável aumenta à medida que a outra diminui
• 0: Sem correlação - os movimentos não estão relacionados

Interpretação da força da correlação

• 0,80 a 1,00: Correlação positiva muito forte
• 0,60 a 0,79: Forte correlação
• 0,40 a 0,59: Correlação moderada
• 0,20 a 0,39: Correlação fraca
• 0,00 a 0,19: Muito fraca ou nenhuma correlação

Por exemplo, se duas ações tiverem uma correlação de 0.75é provável que elas se movam juntas na maior parte do tempo.

Por que usar uma matriz de correlação no FX Replay?

• Identificar relações: Compreender como os mercados, pares ou indicadores se comportam em relação uns aos outros
• Melhorar a diversificação: Encontre ativos com movimentos diferentes para reduzir o risco geral do portfólio
• Validar estratégias: Veja como os indicadores ou pares de ativos se alinham ou divergem ao longo do tempo
• Prever o comportamento do mercado: Use relacionamentos sólidos para prever como um movimento de mercado pode afetar outro

Você pode usar matrizes de correlação em seu fluxo de trabalho do FX Replay para backtest estratégias de vários ativos, avaliar a exposição ao risco ou encontrar pares de ativos que se comportam previsivelmente juntos (ou separados).