Indicador de Spread - Guia de Repetição de FX

Embora o FX Replay não exiba dados de spread de compra e venda ao vivo, entender a mecânica do spread é crucial ao analisar as condições de liquidez, a eficiência do custo da negociação e o tempo de execução - especialmenteao replicar o comportamento de negociação no mercado real durante o backtesting.

Principais conceitos a serem simulados no FX Replay

Entendendo a propagação no ambiente de repetição

• O spread em tempo real não é visível, mas a volatilidade, o horário da sessão e as condições de liquidez podem implicar o comportamento do spread.
• Por exemplo:
  • Abertura em Londres/NY = spreads mais apertados
  • Fora do horário de expediente (fechamento da Ásia) = spreads maiores

Lógica de tempo de negociação

• Uso conscientização para filtrar entradas:
  • Evite executar negociações imediatamente após notícias voláteis (spread amplo implícito)
  • Prefira entradas durante a consolidação ou sobreposições de sessões de alto volume (spread estreito implícito)

Estimativa de rentabilidade

• Ao registrar as negociações, deduza 0,5-2 pips do lucro bruto para simular o custo do spread.
• Especialmente relevante para:
  • Estratégias de scalping
  • Configurações rigorosas de risco e recompensa

Backtesting condições baseadas em spread

• Configurações de tags como:
  • "Quebra durante sessão de alto volume = provável spread estreito"
  • "Reversão em um momento de baixa liquidez = assumir um spread mais alto"
• Use tags para avaliar se as condições de spread afetaram os resultados da negociação.

Combinar com indicadores de sessão

• Use ferramentas como:
  • Ciclos de tempo Zeussy
  • Blocos NY AM/PM
  • Sessões na Ásia/Londres
• Combine com picos de volume para identificar momentos em que os spreads provavelmente se estreitaram

Dica profissional

No FX Replay, simule a conscientização sobre a disseminação:

• Considerar o custo do spread em todas as entradas/saídas de negociações
• Evitar entradas durante zonas ilíquidas ou de transição (por exemplo, fim da sessão de NY)
• Reformulação da lógica de RR para levar em conta a derrapagem "invisível" do spread
• Use isso como uma ferramenta de disciplina para cronometrar as negociações tendo em mente a execução no mundo real, mesmo quando a plataforma não apresentar a linha de compra/venda diretamente