Backtesting é a base de qualquer estratégia de negociação lucrativa. Se você já se deparou com a estratégia Doyle Exchange - um método popular baseado na ação do preço, na estrutura e nos blocos de ordens - talvez esteja se perguntando como testar sua eficácia de forma confiável antes de arriscar capital real. Nesta postagem do blog, explicaremos como fazer backtest da estratégia Doyle Exchange passo a passo, usando uma abordagem estruturada e realista.

O que é a estratégia do Doyle Exchange?

A estratégia da Doyle Exchange, criada por Doyle Exchange (um trader conhecido por sua abordagem clara e estruturada de negociação), baseia-se em conceitos-chave como:

• Mudanças na estrutura do mercado (ou seja, quebra de máximas/mínimas)
• Entradas de bloqueio de pedidos
• Varreduras de liquidez
• Lacunas de valor justo (FVGs)
• Negociação baseada em sessões (principalmente sessões de Londres e Nova York)

A estratégia se concentra na identificação de zonas de oferta e demanda e na entrada em negociações com base na confirmação estrutural, muitas vezes após uma captura de liquidez.

Passo a passo: Backtesting da estratégia de câmbio da Doyle

Etapa 1: Escolha seu mercado e período de tempo

A maioria dos traders que usam o método Doyle se concentra em pares de moedas, especialmente os de alto volume, como:

• EUR/USD
• GBP/USD
• XAU/USD (Ouro)

Doyle negocia principalmente os gráficos de 15 e 5 minutos, ampliando o zoom durante as sessões de Nova York ou Londres. Escolha o par e o período de tempo com os quais você se sente mais confortável.

Etapa 2: Selecione uma plataforma de Backtesting

Para testar efetivamente essa estratégia, use uma plataforma com os seguintes recursos:

• Repetição/dados históricos com segmentação de sessão
• Ferramentas de desenho para marcar blocos de ordens, FVGs e liquidez
• Recursos de registro em diário comercial

Plataformas recomendadas:

• FX Replay - Adaptado para estratégias intradiárias e de ação de preço com ferramentas de reprodução simples.
• TradingView (Modo Replay) - Amplamente utilizado com dados amplos e ferramentas de desenho.

Etapa 3: Defina critérios de entrada claros

Aqui está um exemplo de lógica de entrada no estilo Doyle:

1. Aguarde a varredura de liquidez acima/abaixo de uma alta/baixa recente.
2. Procure uma mudança na estrutura do mercado (MSB - market structure break).
3. Identifique o último bloco de ordens antes do intervalo.
4. Entre no OB ou no FVG, de preferência com a confirmação, como um pavio de rejeição ou uma vela forte e envolvente.
5. Stop Loss abaixo/acima do OB ou da estrutura.
6. Obter lucro com a estrutura recente, desequilíbrio ou 2R-3R.

Dica: use marcadores de sessão para fazer backtest somente durante as sessões de Nova York ou Londres.

Etapa 4: Marque a tabela antes de tocar as velas

Antes de pressionar play em sua ferramenta backtesting :

• Marcar zonas de liquidez (máximas/mínimas iguais)
• Destacar possíveis bloqueios de pedidos
• Desenhar caixas de sessão
• Identificar áreas de incentivo

Isso simula a análise "ao vivo" e evita o viés de retrospectiva.

Etapa 5: Registre todas as negociações com a justificativa

Crie um diário comercial (Excel, Notion ou diário na plataforma) com:

• Captura de tela da configuração pré-negociação
• Pontos de entrada e saída
• Relação risco-recompensa
• Resultado (ganho/perda)
• Sessão (Londres/NY)
• O que deu certo / o que não deu

Isso o ajuda a reconhecer padrões e otimizar as condições de entrada.

Etapa 6: Execute de 20 a 30 negociações

Uma amostra estatisticamente significativa (mínimo de 20 a 30 negociações) dá uma ideia realista da taxa de ganhos e do perfil de risco da estratégia.

Acompanhe métricas como:

• Taxa de vitória
• Média R
• Levantamento máximo
• Frequência de negociação por semana

Use esses dados para iterar e ajustar suas regras.

Etapa 7: Revisar e refinar

Após o backtesting, pergunte a si mesmo:

• Qual sessão teve configurações mais confiáveis?
• Determinados tipos de OB (por exemplo, blocos de mitigação) funcionaram melhor?
• As entradas de FVG eram mais arriscadas do que as OBs?

Use essa análise para refinar sua vantagem. Você pode desenvolver subestratégias como "combinação OB + FVG somente após a abertura de NY".

Dicas profissionais para um Backtesting eficaz

• Desative as velas durante a análise: Não dê uma olhada no futuro.
• Use velocidade parcial: Reproduza as velas lentamente para simular a ação do preço ao vivo.
• Evite a escolha seletiva: Registre todas as configurações, mesmo que pareçam ruins.
• Siga o plano: Não altere as regras de entrada no meio do backtest.

Considerações finais

Backtesting da estratégia da Doyle Exchange não se trata apenas de monitorar ganhos e perdas. Trata-se de entender profundamente como o preço reage à liquidez, à estrutura e aos conceitos de smart money. Com prática e refinamento consistentes, você ganhará confiança para aplicar a estratégia ao vivo ou ajustá-la em seu próprio sistema lucrativo.

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